隨機积分

(重定向自随机积分

隨機積分是對包含隨機函數積分,常見形式為

一如黎曼-斯蒂尔杰斯积分,以上表示對函數在函數之上施行積分計算,若為一隨機過程函數,則此積分為一隨機積分。

隨機積分之結果通常為一隨機過程函數,但因涉及隨機變量,其計算方式可依不同的假設而異。最常見的形式為伊藤積分,即定義上述積分為