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擴張的Dickey-Fuller檢定

擴張的Dickey–Fuller檢定(英語:ADF: Augmented Dickey–Fuller test[1]是在時間序列分析當中用來辨識個別變數的樣本資料是否存在單根檢定。它從Dickey-Fuller檢定擴張修改而來。擴張的Dickey–Fuller檢定優點在於,它透過納入(理論上可無限多期,只要資料量容許)落後期的一階向下差分項,排除了自相关的影響。

擴張的Dickey–Fuller檢定虛無假設有單根。所得出之統計值英语statistic必為負數,負越多越傾向於拒絕虛無假設。

參考文獻编辑

  1. ^ Said E. David A. Dickey. Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Average Models of Unknown Order. Biometrika. 1984, 71: 599–607.