系统风险

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系統風險(Systemic risk)是指當整個系統出現失效或倒閉的風險。[1]在金融領域中,系統風險被稱呼為金融系統不穩定,其原因是出現一些特殊事件,導致情況不斷惡化而最終出現災難性結果。[2] 最近的研究表明,系统风险可以用市场指数相互关系来定量描述。[3]

系統風險常常與系統性風險(Systematic risk混淆。

參考文獻编辑

  1. ^ Banking and currency crises and systemic risk页面存档备份,存于互联网档案馆), George G. Kaufman (World Bank)
  2. ^ Systemic Risk: Relevance, Risk Management Challenges and Open Questions 互联网档案馆存檔,存档日期2009-03-05., Tom Daula
  3. ^ Changes in Cross-Correlations as an Indicator for Systemic Risk (Scientific Reports 2: 888 (2012))页面存档备份,存于互联网档案馆), Zeyu Zheng, Boris Podobnik, Ling Feng and Baowen Li (Scientific Reports)