漂移项

漂移项（英语：drift term）表示随机过程中，时间序列的正或负趋势。当随机变量是金融资产时，作出正的漂移假设是合适的，因为风险资产应该提供正的收益以补偿投资者所承担的风险，这样漂移类似于期望收益。变量$s$的漂移参数$a$表示每段小时间$\mathrm {d} t$中，因漂移产生的变化为$a\mathrm {d} t$。若只考虑漂移，每段小时间$\mathrm {d} t$导致的期望收益变化$\mathrm {d} s$就等于$a\mathrm {d} t$。

漂移项可与维纳过程结合在一起，即可以考虑一个随机过程为漂移和基本维纳过程两项之和。现在随机变量的变化有两个原因。第一个原因是在小的时间间隔$\mathrm {d} t$，收益的期望值$a\mathrm {d} t$；第二个原因是随机变化，它用基本Wiener过程$\sigma \mathrm {d} W_{t}$（即布朗运动$\sigma \mathrm {d} B_{t}$）去描述。这样资产价格在小的时间间隔上的变化，可以用下面的随机微分方程描述：

$\mathrm {d} s=a\mathrm {d} t+\sigma \mathrm {d} W_{t}.$