廣義逆高斯分布

概率論中,廣義逆高斯分布概率密度函數

廣義逆高斯分布
參數 a > 0,b > 0,p為實數
值域 x > 0
機率密度函數
期望值

概率分布,其中的第三類修正貝塞爾函數。在地質統計學統計語言學以及金融等領域大量地使用着這種概率分布。這種概率分布最初是Etienne Halphen提出的[1]。後來Ole Barndorff-NielsenHerbert Sichel再次發現這種概率分布,並且將它普及開來。Ole Barndorff-Nielsen將這種概率分布稱為廣義逆高斯分布。這種概率分布也稱為Sichel分布。

另外一種擴展概率分布是「對數廣義逆高斯分布」,由於這種概率分布非常複雜,所以實際應用中需要使用計算機進行計算。

參考文獻

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  1. ^ V. Seshadri (1997): Halphen's laws. In S. Kotz, C. B. Read and D. L. Banks (eds.): Encyclopedia of Statistical Sciences, Update Volume 1, pp. 302 - 306. Wiley, New York.