AlphaSimplex 集團
AlphaSimplex 集團（AlphaSimplex）是一家總部位於波士頓的美國投資管理公司。該公司以量化投資見長。 [2] [3] [4]
| AlphaSimplex 集團 | |
|---|---|
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 Headquarters at 200 State Street | |
| 公司類型 | 附屬公司 |
| 成立 | 1999年 |
| 創辦人 | 羅聞全 (Andrew Lo) |
| 代表人物 | Duncan Wilkinson (CEO) |
| 總部 | 美國馬薩諸塞州波士頓 |
| 產業 | 投資管理 |
| 資產管理規模 | 109億美元(Q3 2022) |
| 員工人數 | 44 (2022) |
| 母公司 |
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| 網站 | www |
| 備註 | [1] |
2022年10月20日，法國外貿銀行資產管理公司宣布將 AlphaSimplex 出售給Virtus Investment Partners 。 [5] [6]收購於2023年4月完成。 [7]
背景
編輯AlphaSimplex 由羅聞全博士 (Andrew Lo) 於 1999 年創立。 [3] [8] [9]羅聞全是麻省理工學院斯隆管理學院金融學教授。 [8] [9] [10] [11]他一直擔任董事長兼首席投資策略師直至2018 年，隨後他成為名譽董事長並擔任高級顧問。 [11] [12] [13]
2007 年， 法國外貿銀行資產管理公司收購了 AlphaSimplex。 [8] [12]同年，AlphaSimplex 和瑞士信貸推出了第一個130-30 基金指數。 [14]
該公司最著名的基金是期貨管理策略基金(Managed Futures Strategy Fund)和全球另類基金(Global Alternatives Fund launched), 分別於2010 年和 2008 年推出[2] [3] [4] [9] [15]期貨管理策略基金採用量化方法來跟蹤走勢。 [2] [4] [9] [11] [15]全球另類基金則是一種面向普通投資者的共同基金，有着對沖基金的策略和屬性。這些投資者往往達不到投資對沖基金的嚴格要求。 [3] [11]該公司還於 2009 年推出一支名為多元化策略(Diversifying Strategies) 的另類流動性基金，但因回報不佳而於 2013 年關閉。 [16]
該公司在商品期貨交易委員會註冊為商品基金運營商（CPO）和商品交易顧問（CTA）。 [15] [17]自 2010 年以來，追蹤固定費用走勢一直是其旗艦 CTA 策略。 [15]
參考
編輯- ^ Form ADV (PDF). SEC. [November 24, 2022]. （原始內容存檔 (PDF)於2022-11-24）.
- ^ 2.0 2.1 2.2 AlphaSimplex Quant Explains What's Behind Fund's 38% Gain: Q&A. Bloomberg.com. September 10, 2022 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-09-10） （英語）."AlphaSimplex Quant Explains What's Behind Fund's 38% Gain: Q&A" （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）.
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Gray, Tim. From the Classroom to the Marketplace. The New York Times. July 11, 2009 [December 2, 2022]. ISSN 0362-4331. （原始內容存檔於2022-12-02） （美國英語）.Gray, Tim (July 11, 2009).
- ^ 4.0 4.1 4.2 Managed Futures Massively Outperforms in 2022. ETF Database. [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2022-12-07）."Managed Futures Massively Outperforms in 2022" （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）.
- ^ Virtus to acquire alternatives manager AlphaSimplex from Natixis. Pensions & Investments. October 20, 2022 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-11-24） （英語）.
- ^ SCHMITT, WILL. Natixis to sell $11bn alts boutique to Virtus. citywire.com. October 21, 2022 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-11-24）.
- ^ Larson, Andrew. Virtus Investment Partners closes on acquisition of Boston firm. Hartford Business Journal. April 4, 2023 [2023-12-26]. （原始內容存檔於2023-04-05）.
- ^ 8.0 8.1 8.2 Natixis to buy firm managed by MIT's Andrew Lo. Reuters. September 13, 2007 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-11-24） （英語）.
- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 Fisher, Daniel. Managed-Futures Fund Offers Panic Management In A Crisis. Forbes. [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2022-12-02） （英語）.Fisher, Daniel.
- ^ Gray, Tim. From the Classroom to the Marketplace. The New York Times. July 11, 2009 [December 2, 2022]. ISSN 0362-4331. （原始內容存檔於2022-12-02） （美國英語）.
- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 Ready for anything: Face to Face with Andrew Lo. Pensions & Investments. July 9, 2009 [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2022-12-02） （英語）."Ready for anything: Face to Face with Andrew Lo" （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）.
- ^ 12.0 12.1 Natixis buys firm founded by MIT professor Lo. Pensions & Investments. September 13, 2007 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-11-24） （英語）.
- ^ Supplement dated November 7, 2017 to the Currently Effective Summary Prospectus, Prospectus and Statement of Additional Information. www.sec.gov. [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2022-11-24）.
- ^ Credit Suisse and AlphaSimplex launch first 130/30 index | Hedgeweek. www.hedgeweek.com. October 3, 2007 [November 24, 2022]. （原始內容存檔於2024-03-16） （英語）.
- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 AlphaSimplex's Flat Fee Flagship Strategy. thehedgefundjournal.com. [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2022-12-02） （英國英語）.
- ^ Zweig, Jason. When a 'Liquid-Alt' Fund Loses Steam. WSJ. [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2021-01-17） （美國英語）.
- ^ BASIC | NFA. www.nfa.futures.org. [December 2, 2022]. （原始內容存檔於2022-12-02）.