中值絕對離差

在統計學中，中值絕對離差 (MAD) 是衡量定量數據單變量（英語：univariate）樣本變異性的穩健指標。它也可以指通過從樣本計算的 MAD 估計的總體參數。^[1]

對於單變量數據集X₁, X₂, ..., X_n，MAD定義為與數據中位數的離差的中位數： ${\tilde {X}}=\operatorname {median} (X)$ ：^[2]

\operatorname {MAD} =\operatorname {median} (|X_{i}-{\tilde {X}}|)

也就是說，從數據中位數的離差開始，MAD是其絕對值的中位數。^[3]

參考文獻

^ Hoaglin, David C.; Frederick Mosteller; John W. Tukey. Understanding Robust and Exploratory Data Analysis. John Wiley & Sons. 1983: 404–414. ISBN 978-0-471-09777-8.
^ Russell, Roberta S.; Bernard W. Taylor III. Operations Management. John Wiley & Sons. 2006: 497–498. ISBN 978-0-471-69209-6.
^ Venables, W. N.; B. D. Ripley. Modern Applied Statistics with S-PLUS. Springer. 1999: 128. ISBN 978-0-387-98825-2.