馬克·約爾
馬克·約爾（法語：Marc Yor，1949年7月24日—2014年1月10日），是一名法國數學家，他以隨機過程的研究著稱，特別擅長於半鞅、布朗運動、列維過程、貝塞爾流程及它們的數學金融[1]。
| 馬克·約爾 | |
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| 出生 | 1949年7月24日 |
| 逝世 | 2014年1月10日（64歲） 法國巴黎 |
| 國籍 | 法國 |
| 母校 | 卡尚高等師範學校 |
| 科學生涯 | |
| 研究領域 | 數學 |
| 機構 | 巴黎第六大學 |
| 博士導師 | Pierre Priouret |
| 博士生 | 法布里斯·博杜安 珍·貝爾圖安 讓·弗朗索瓦·樂·高 |
生平
編輯榮譽
編輯他獲得了洪堡研究獎、Montyon Prizes[3]、法國國家榮譽勳章[3]。他還是法國科學院會員[3]；他的學生包括有讓·弗朗索瓦·樂·高[4]和珍·貝爾圖安[5]。2014年1月10日去世。
作品
編輯書籍
編輯- Revuz, D., & Yor, M. (1999). Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
- Yor, M. (2001). On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
- Emery, M., & Yor, M. (Eds.). (2002). Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
- Jeanblanc, M.,Yor, M. ,Chesney, M. (2009). Mathematical methods for financial markets. Springer.
論文
編輯- Yor, M. (2001). Bessel processes, Asian options, and perpetuities. In Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (pp. 63-92). Springer Berlin Heidelberg.
- Pitman, J., & Yor, M. (1997). The two-parameter Poisson-Dirichlet distribution derived from a stable subordinator. The Annals of Probability, 25(2), 855-900.
- Geman, H., & Yor, M. (1996). PRICING AND HEDGING DOUBLE‐BARRIER OPTIONS: A PROBABILISTIC APPROACH. Mathematical finance, 6(4), 365-378.
- Pitman, J., & Yor, M. (1982). A decomposition of Bessel bridges. Probability Theory and Related Fields, 59(4), 425-457.
參考
編輯- ^ Keynote speaker at a recent conference. [2014-01-12]. （原始內容存檔於2013-03-23）. （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
- ^ His webpage at the University of Paris. [2014-01-12]. （原始內容存檔於2013-06-27）. （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
- ^ 3.0 3.1 3.2 Official biography at the French Academy website 網際網路檔案館的存檔，存檔日期2008-12-07.
- ^ Jean-François Le Gall在數學譜系計畫的資料。
- ^ Jean Bertoin在數學譜系計畫的資料。