系统风险
系统风险（英语：Systemic risk）是指当整个系统出现失效或倒闭的风险。[1]在金融领域中，系统风险被称呼为金融系统不稳定，其原因是出现一些特殊事件，导致情况不断恶化而最终出现灾难性结果。[2] 最近的研究表明，系统风险可以用市场指数相互关系来定量描述。[3]
系统风险常常与系统性风险（英语：Systematic risk）混淆。
参考文献
编辑- ^ Banking and currency crises and systemic risk （页面存档备份，存于互联网档案馆）, George G. Kaufman (World Bank)
- ^ Systemic Risk: Relevance, Risk Management Challenges and Open Questions 互联网档案馆的存档，存档日期2009-03-05., Tom Daula
- ^ Changes in Cross-Correlations as an Indicator for Systemic Risk (Scientific Reports 2: 888 (2012)) （页面存档备份，存于互联网档案馆）, Zeyu Zheng, Boris Podobnik, Ling Feng and Baowen Li (Scientific Reports)
 | 这是一篇经济学小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |